中国债券市场与股票市场间波动溢出效应——基于SJC—Copula模型的分析
作者: 肖利平
关键词: SJC-Copula模型 波动溢出效应 金融传染 债券市场
摘要：本文基于SJC—Copula模型分析债券市场和股票市场间的波动溢出效应，并以此进一步分析波动溢出效应对债券市场风险规避能力的影响。研究选取2003年3月31日－2009年8月31日中信标普国债指数日数据和上证指数日数据，验证了两市波动溢出效应的存在性，同时发现波动溢出效应显著增强了债券市场规避风险的能力。
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