中国农产品期货主力及近月合约套期保值效果研究
作者: 魏振祥 [1] ; 高勇 [2,3]
关键词: 棉花期货 豆一期货 套期保值效果 主力合约 近月合约
摘要：主力合约和近月合约的偏离是中国期货市场特有的现实问题，它在一定程度上阻碍对中国期货市场功能的发挥。文章以ZCE棉花和DCE豆一期货为代表对中国农产品期货市场进行研究，研究发现，中国ZCE棉花和DCE豆一期货的近月合约套期保值效果明显优于主力合约套期保值效果，但均远远低于发达期货市场的套期保值效果。根据研究结果，本研究结合实际提出几个有针对性的措施，以利于中国农产品期货功能的发挥。
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