基于Logistic预测模型的风格择时量化研究
作者: 黄付生 [1] ; 吴启权 [2]
摘要：风格投资对基金业绩有重要影响，但风格固定并不是最优的投资策略，紧随风格变化、切换风格投资组合是战胜市场的关键。我们采用Logistic二元选择对风格轮换进行预测，得到较好的效果。研究发现，利用Logistic预测结果进行风格择时，能够获得相对于固定风格的显著的超额收益。
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