国际市场对我国股票市场系统性风险的影响分析
作者: 熊熊 [1,2] ; 张珂 [1] ; 周欣 [1]
关键词: 条件风险价值 系统性风险 股票市场
摘要：应用CoVaR方法对2005年以来国际股票市场对我国股票市场系统性风险的影响进行研究，研究发现：亚洲市场比欧美市场对我国股票市场系统性风险影响要大，各股票市场对我国股票市场系统性风险的影响不断变化，且系统性风险的传递需要一定的时间，同时系统性风险可以通过相互关联的股票市场间接传递。
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